李素芳

讲授课程

统计学、计量经济学、贝叶斯统计学、非参数统计学

研究方向

经济统计，应用统计，贝叶斯计量经济学，能源金融，金融工程与风险管理

社会职务

中国统计学会理事

个人简历(教育背景、工作经历等)

1. 2001-2005 贵州师范大学数学与计算机科学学院，数学与应用数学专业，理学学士

2. 2006-2007 湖南大学统计学院，统计学专业攻读硕士

3. 2007-2009 湖南大学工商管理学院，管理科学与工程专业，硕士

4. 2009-2012 湖南大学工商管理学院，管理科学与工程专业，博士

5. 2012-2015 湖南大学工商管理博士后

6. 2012至今bat365官网登录入口教师

7. 2016.9--2017.3  英国格拉斯哥大学访学

科学研究

1. 教育部人文社科青年项目，主持，已结项

2. 国家自然科学基金青年项目，主持，已结项

3. 国家社会科学基金一般项目，主持，已结项

4. 朱慧明，李素芳等. 基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整检验[J].管理科学学报，2011，14（5）：52-64.

5. 朱慧明，李素芳等. Crude oil shocks and stock markets: A panel threshold cointegration approach[J]. Energy Economics, 2011, 33:987-994.

6. 李素芳等. Oil prices and stock market in China: A sector analysis using panel cointegration with multiple breaks[J]. Energy Economics, 2012, 34:1951-1958.

7. 李素芳，朱慧明. 基于非线性ECM模型的贝叶斯门限协整研究[J].统计研究，2013, 1: 96-104.

8. 李荣，朱慧明，李素芳. Modelling dynamic dependence between crude oil prices and Asia-Pacific stock market returns[J].International Review of Economics & Finance，2014，29（1）:208-223.

9. 李素芳，朱慧明，李荣. 基于贝叶斯机制转换协整模型的石油——股市非对称效应研究[J].中国管理科学，2015, 9:46-54.

10. 李素芳，朱慧明，李荣. Non-linear cointegration between crude oil and stock markets: evidence from Asia-Pacific countries[J]. Int. J. Global Energy Issues，2014，36（5/6）:277-292.

11. 李素芳，朱慧明，李荣. 基于MCMC算法的贝叶斯面板单位根检验[J].湖南大学学报(自然科学版)，2015，42（1）：136-140.

12. 李素芳，谢赤，朱喜安. 国际油价与中国股市关系的实证研究[J].统计与决策，2014，23：152-155.

13. 丁攀，李素芳. 中国货币政策对城乡居民收入的有效性研究——FAVAR模型的全视角分析[J].经济科学，2014, 4: 39-49.

14. 李素芳等. 基于动态因子结构的贝叶斯分位面板协整研究[J]. 运筹与管理，2019,10:89-99.

15. 李素芳等. 中国进出口贸易与能源消耗强度的非线性门限效应研究[J].统计与决策，2019,15:137-141.

16. 李素芳等. Investor attention and crude oil prices: Evidence from nonlinear Granger causality tests[J]. Energy Economics, 2019, 84: 104494.

17. 通讯作者. Dynamic dependence structure between Chinese stock market returns and RMB exchange rates[J]. Emerging Markets Finance & Trade, 2019, 55(15):3553-3574.

18. 李素芳等. 中国高耗能行业能源消费的贝叶斯非对称影响效应研究[J].湖南大学学报（社会科学版），2020, 1:58-66.

19. 通讯作者. Does economic policy uncertainty in the US influence stock markets in China and India? Time-frequency evidence[J]. Applied Economics, 2020，52(39):4300-4316.

20. 通讯作者. Investor attention and cryptocurrency: Evidence from wavelet-based quantile Granger causality analysis[J]. Research in International Business & Finance, 2021, 56:101389.

21. 通讯作者. Economic policy uncertainty, oil and stock markets in BRIC: Evidence from quantiles analysis[J]. Energy Economics, 2022, 110: 105972.

22. 李素芳等. Public attention, oil and gold markets during the COVID-19: Evidence from time-frequency analysis[J]. Resources Policy, 2022, 78: 102868.

23. 李素芳等. Does geopolitical risk matter in crude oil and stock markets? Evidence from disaggregated data[J]. Energy Economics, 2022, 113: 106191.

24. 通讯作者. Spillover effect of economic policy uncertainty on the stock market in the post-epidemic era[J]. North American Journal of Economics and Finance, 2023, 64: 101846.

25. 李素芳. 贝叶斯分位面板协整方法及应用[M]. 武汉大学出版社，2020年12月.

教学研究

1. 校虚拟仿真实验教学项目：大数据环境下的统计仿真实验教学研究，已结项

2. 校级教学项目：大数据背景下统计学的教学研究，已结项

3. 研究生教育创新计划项目：“互联网+雨课堂”背景下《中级计量经济学》的教学改革探索，已结项

4. 教育部产学合作协同育人项目，2022/11-2023/11

获奖荣誉

1. 全国大学生统计建模大赛，本科生组国家一等奖，优秀指导教师奖

2. 全国大学生统计建模大赛，研究生组国家二等奖，优秀指导教师奖

3. 第九届全国大学生市场调查与分析大赛，国家三等奖，指导教师

4. 美国数学建模大赛，国家二等奖，指导教师